利率敏感性缺口是指什么?

利率敏感性缺口指银行资产与负债在利率变动时的匹配程度。资产利率变动超过负债时，缺口为正，银行收益增加；负债变动超过资产时，缺口为负，银行收益减少。例如，浮动利率贷款多而存款固定，利率上升时银行利润扩大。

管理缺口能降低利率波动风险。银行通过调整贷款期限、存款结构或使用衍生工具来平衡缺口。若缺口过大，利率小幅波动也可能导致利润大幅变化，影响财务稳定性。