期权临近到期隐含波动率会变大吗?

期权快到期时隐含波动率往往明显上升，市场参与者频繁交易导致价格波动加剧。期权买方押注价格大幅变动，卖方提高对冲成本，推高波动率。到期日越近，时间价值损耗加快，波动率变化更剧烈。股票、商品、外汇等各类期权都可能出现这种现象，尤其当标的资产有重大事件时。

隐含波动率放大还受市场情绪影响，投资者恐慌或贪婪时波动率飙升。历史数据显示，期权到期前一周波动率平均上升30%以上。不同行权价合约表现各异，虚值期权波动率涨幅更明显。交易员需密切关注到期日前的波动率变化，及时调整策略规避风险。