均方连续的正态过程一定正态吗?

均方连续的正态过程不一定保证正态性。虽然均方连续性说明过程变化平稳，但正态性需要满足所有有限维联合分布都是正态分布。现实中，某些过程可能局部近似正态，但整体偏离正态，比如混合高斯过程或非线性变换后的过程。

实际例子包括通信信号处理中的噪声模型，金融市场的随机波动率模型，以及生物医学中的脑电信号分析。这些过程中，均方连续性常见，但正态性往往受其他因素干扰，导致分布偏离理想正态形态。