var最佳滞后期是什么意思?

var最佳滞后期指在向量自回归模型中，选择最合适的滞后阶数。这个阶数能最好地捕捉变量间的动态关系，避免信息遗漏或过度拟合。常见准则有赤池信息量、贝叶斯信息量等，实际应用中常结合经济理论和数据特征确定，一般选择使信息准则最小的阶数，如2阶或3阶。

选择滞后期需平衡模型复杂度和预测精度。阶数太低会遗漏重要信息，太高则增加计算负担。实践中常通过试算不同阶数，比较模型拟合效果和预测误差确定，比如比较1到5阶的残差平方和，选择误差最小的阶数作为最佳滞后期。