白噪声时间序列不能建立arma模型吗?

白噪声时间序列确实难以建立ARMA模型，因为ARMA模型依赖数据中的自相关性，而白噪声的值完全随机，不存在任何规律。白噪声的均值为零，方差恒定，相邻数据点之间没有任何关联，这使得模型无法捕捉有效模式。实际应用中，白噪声常被视为无法预测的随机波动，直接建模意义不大。

不过，白噪声可以作为检验ARMA模型有效性的基准。如果残差序列呈现白噪声特征，说明模型已提取了数据中的所有可用信息。某些复杂模型如ARIMA在差分后也可能接近白噪声，但本质上仍需依赖原始数据中的结构性特征才能建立有效关系。